信号变体网格搜索报告

生成时间: 2026-08-28 08:57:28

样本规模: 个股265只 + ETF55只 = 320只

候选策略: 39套 (命名基线 + 信号变体)

回测口径: 信号当天收盘价结算 (daily_nav自洽校验引擎)

评估标准: 普适性优先 (中位数/失效率/跑赢死拿率，不追单标的极值)

一、Top20策略排行 (按Calmar中位数)

排名	类型	策略ID	策略名	Calmar中位	收益中位%	回撤中位%	轮次中位	胜率中位%	失效率%	跑赢死拿%	样本
1	变体	V-B1&xih5+gs_pch0	B1&xih5 & gs_pch0出场	1.00	33.6	45.6	3	66.7	50.2	59.2	265
2	变体	V-B1&xih5+zhong	B1&xih5 & zhong出场	0.91	18.2	20.0	11	50.0	52.5	61.5	265
3	变体	V-MX3+zhong	MX3 & zhong出场	0.91	31.2	45.1	27	51.9	51.7	59.6	265
4	变体	V-B1&xih5+gs_raw	B1&xih5 & gs_raw出场	0.90	21.5	26.3	8	54.5	52.1	59.6	265
5	变体	V-B1&xih5+S_gs	B1&xih5 & S_gs出场	0.90	21.5	26.3	8	54.5	52.1	59.6	265
6	变体	V-MX3&CTA1	MX3 & CTA1 & zhong出场	0.87	25.9	36.5	24	50.0	54.0	58.5	265
7	★基线	BASE-双讯金出	双讯金出·个股版	0.78	30.1	45.8	3	57.1	55.3	59.1	320
8	★基线	BASE-乘势低吸	乘势低吸(生产ETF席)	0.78	21.6	32.3	18	37.5	52.8	56.2	320
9	变体	V-MX3+GS	MX3 & GS出场	0.76	31.0	46.3	19	47.6	55.1	57.7	265
10	变体	V-MX3&CTA5	MX3 & CTA5 & zhong出场	0.75	24.9	38.3	24	51.9	54.0	54.3	265
11	★基线	BASE-沉底金拐	沉底金拐(个股定版v2.3简化)	0.71	24.5	43.0	3	62.5	55.6	54.7	320
12	★基线	BASE-金线穿越	金线穿越(单-GS)	0.67	25.1	45.2	3	50.0	57.5	54.7	320
13	★基线	BASE-长虹双渡	长虹双渡(生产个股席)	0.66	23.2	40.7	4	50.0	56.9	53.1	320
14	★基线	BASE-拐进金出	拐进金出	0.65	24.7	45.7	3	50.0	57.2	55.6	320
15	变体	V-CTA5CTA7xih5	CTA5&CTA7&xih5 & gs出场	0.65	12.2	21.4	8	44.4	57.2	55.6	320
16	变体	V-xih5+CTA3m	xih5 & CTA3_macd(蓄力变体)	0.63	11.6	21.8	9	42.9	58.1	54.7	320
17	★基线	BASE-蓄力启航	蓄力启航(R5研究策略)	0.63	11.6	21.8	9	42.9	58.1	54.7	320
18	变体	V-xih10+CTA3m	xih10 & CTA3_macd(蓄力变体)	0.63	10.7	22.5	10	42.9	58.8	53.4	320
19	变体	V-xih3+CTA3m	xih3 & CTA3_macd(蓄力变体)	0.62	10.8	21.0	9	44.4	58.8	54.1	320
20	变体	V-MX6+GS	MX6 & GS出场	0.59	18.9	44.0	15	43.8	60.2	53.0	264

二、命名策略基线表现

策略名	Calmar中位	收益中位%	回撤中位%	失效率%	跑赢死拿%
双讯金出·个股版	0.78	30.1	45.8	55.3	59.1
乘势低吸(生产ETF席)	0.78	21.6	32.3	52.8	56.2
沉底金拐(个股定版v2.3简化)	0.71	24.5	43.0	55.6	54.7
金线穿越(单-GS)	0.67	25.1	45.2	57.5	54.7
长虹双渡(生产个股席)	0.66	23.2	40.7	56.9	53.1
拐进金出	0.65	24.7	45.7	57.2	55.6
蓄力启航(R5研究策略)	0.63	11.6	21.8	58.1	54.7
金振共振	0.52	17.5	44.2	62.8	50.6

三、信号变体发现

最优变体 Top10

策略ID	策略名	Calmar中位	收益中位%	回撤中位%	轮次中位	胜率中位%	失效率%	样本
V-B1&xih5+gs_pch0	B1&xih5 & gs_pch0出场	1.00	33.6	45.6	3	66.7	50.2	265
V-B1&xih5+zhong	B1&xih5 & zhong出场	0.91	18.2	20.0	11	50.0	52.5	265
V-MX3+zhong	MX3 & zhong出场	0.91	31.2	45.1	27	51.9	51.7	265
V-B1&xih5+gs_raw	B1&xih5 & gs_raw出场	0.90	21.5	26.3	8	54.5	52.1	265
V-B1&xih5+S_gs	B1&xih5 & S_gs出场	0.90	21.5	26.3	8	54.5	52.1	265
V-MX3&CTA1	MX3 & CTA1 & zhong出场	0.87	25.9	36.5	24	50.0	54.0	265
V-MX3+GS	MX3 & GS出场	0.76	31.0	46.3	19	47.6	55.1	265
V-MX3&CTA5	MX3 & CTA5 & zhong出场	0.75	24.9	38.3	24	51.9	54.0	265
V-CTA5CTA7xih5	CTA5&CTA7&xih5 & gs出场	0.65	12.2	21.4	8	44.4	57.2	320
V-xih5+CTA3m	xih5 & CTA3_macd(蓄力变体)	0.63	11.6	21.8	9	42.9	58.1	320

四、关键洞察

1. 命名策略最优: 双讯金出·个股版

◦Calmar中位数: 0.78

◦失效率: 55.3%

◦跑赢死拿: 59.1%

2. 信号变体最优: B1&xih5 & gs_pch0出场

◦Calmar中位数: 1.00

◦失效率: 50.2%

◦跑赢死拿: 59.2%

3. 优化空间

✅ 信号变体显著优于基线 (+27.4%)

五、去尾均值复核排名 (Top20)

去尾均值 = 每个策略在全部标的上排序后，去掉Calmar最高/最低10%的标的，对剩余80%求均值。比中位数更平滑，能反映"去掉极端标的后的整体真实水平"，与中位数排名互为交叉验证。

排名	类型	策略ID	Calmar去尾	收益去尾%	回撤去尾%	轮次去尾	胜率去尾%	失效率%	样本
1	变体	V-B1&xih5+gs_pch0	1.33	56.5	44.7	3	65.8	50.2	265
2	★基线	BASE-乘势低吸	1.32	38.9	33.1	19	37.7	52.8	320
3	变体	V-B1&xih5+zhong	1.29	21.7	22.1	11	52.3	52.5	265
4	变体	V-MX3&CTA1	1.28	44.1	37.0	24	49.9	54.0	265
5	变体	V-B1&xih5+gs_raw	1.26	27.9	27.3	8	54.5	52.1	265
6	变体	V-B1&xih5+S_gs	1.26	27.9	27.3	8	54.5	52.1	265
7	变体	V-MX3+zhong	1.17	50.2	44.4	26	52.2	51.7	265
8	变体	V-MX3&CTA5	1.15	42.1	39.1	24	51.9	54.0	265
9	变体	V-MX3+GS	1.14	50.5	46.0	18	47.9	55.1	265
10	★基线	BASE-双讯金出	1.13	49.3	45.1	3	62.7	55.3	320
11	★基线	BASE-沉底金拐	1.11	45.4	42.7	3	64.3	55.6	320
12	变体	V-xih10+CTA3m	1.10	21.0	22.9	10	44.1	58.8	320
13	变体	V-xih5+CTA3m	1.09	20.2	22.1	9	45.0	58.1	320
14	★基线	BASE-蓄力启航	1.09	20.2	22.1	9	45.0	58.1	320
15	变体	V-xih3+CTA3m	1.08	19.7	21.9	9	45.6	58.8	320
16	★基线	BASE-长虹双渡	1.07	40.8	40.9	4	57.6	56.9	320
17	★基线	BASE-金线穿越	1.06	45.1	44.4	3	57.6	57.5	320
18	★基线	BASE-拐进金出	1.04	45.4	44.9	3	60.6	57.2	320
19	变体	V-CTA5CTA7xih5	1.04	19.6	22.3	8	43.7	57.2	320
20	★基线	BASE-金振共振	0.87	36.3	43.1	3	55.6	62.8	320

排名跃升榜 (去尾均值 vs 中位数，排名提升最多的策略)

策略ID	中位数排名	去尾均值排名	排名变化
V-xih10+CTA3m	第18名	第12名	↑6位
BASE-乘势低吸	第8名	第2名	↑6位
V-lahgao&CTA2	第37名	第32名	↑5位
V-xih3+CTA3m	第19名	第15名	↑4位
V-lahgao&CTA1	第29名	第25名	↑4位

六、指标定义说明

◦Calmar中位数: 策略在所有测试标的上分别计算Calmar比率(收益/回撤)，取排序后中间那个值。优点是不受极端标的干扰，代表"随便选一个标的，大概率能做到的水平"。

◦Calmar去尾均值: 排序后去掉最高/最低10%的标的，对剩余80%求算术均值。比中位数更平滑地利用了中间80%的全部信息，而非只取一个点；两者排名一致则结果更可信，不一致则说明分布有偏态。

◦失效率: 策略在多少比例的标的上Calmar<1.0(收益盖不住回撤)。越低说明策略越"抗造"，换个标的翻车概率越小。中位数恰好在1.0附近时，失效率会接近50%，这是数学上的正常现象，不代表矛盾。

◦跑赢死拿: 策略跑赢"买入持有不动"(死拿)的标的比例。

◦轮次(trades): 策略在测试区间内触发的完整买卖次数。轮次过少(<10)时，Calmar等比率型指标的统计置信度不足，排名靠前也可能是偶然性驱动，需谨慎对待。

报告生成: 2026-08-28 08:57:28

数据源: /root/ths_analysis/signal_grid_output/grid_search_summary.csv

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