QIANXIAODOU · STRATEGY RESEARCH

生产席位信号 · 逐位比对

# 生产席位信号 · 逐位比对

目的:把前面所有对拍用到的「生产席位复刻口径」钉到实盘链路上,消除最后一项不确定。

> 目的:把前面所有对拍用到的「生产席位复刻口径」钉到实盘链路上,消除最后一项不确定。

样本:8 只持仓 + 池内随机 60 只 = 68 只(个股席 潜龙吸水·双闸 · ETF席 三重奏·终卖)

> 样本:8 只持仓 + 池内随机 60 只 = 68 只(个股席 潜龙吸水·双闸 · ETF席 三重奏·终卖)

KPI逐位一致性68/68 全部一致买入/卖出数组逐位差异 = 0
KPI席位→规则与假设完全相符个股席 buy=`xih3_mx3` sell=`zhong_bts`;ETF席 buy=`bts` sell=`bts_sell`
KPI数据源差异存在,需披露生产缓存(腾讯qfq归一化)vs 研究 bundle(mootdx前复权):末价比 0.90~1.07
KPI结论复刻可信生产席位对拍结论可用;绝对信号数随数据源浮动,相对排序不受影响
01
席位 → 规则解析(权威来源)
SECTION 01

## 01|席位 → 规则解析(权威来源)

席位读法buy modesell mode注册描述
个股席 潜龙吸水·双闸席位表 regex`xih3_mx3``zhong_bts`xih3 & MX3(主力吸3)买 + 双闸卖: zhong筹码终止BTS终卖(55/50)迭代F1定型 2
ETF席 三重奏·终卖席位表 regex`bts``bts_sell`三重奏BTS: 波动率自适应二段式买点 + 终卖SB/T/S三信号体系

与我复刻的口径对照

席位我复刻的写法是否一致
个股席 潜龙吸水·双闸买 `fwd_any(xihuo,3) & MX3`;卖 `zhong \bts.sell`✅ 一致
ETF席 三重奏·终卖买 `bts.buy`;卖 `bts.sell`✅ 一致
02
逻辑逐位比对(同一份数据,两条计算路径)
SECTION 02

## 02|逻辑逐位比对(同一份数据,两条计算路径)

路径说明
① 生产路径`holdings_daily_scan.build_buy_sell(s, g, C, n, rule, extra, df)`(14:45 扫描器调用的同一函数)
② 复刻路径直接按模式计算(`fwd_any(xihuo,3) & MX3` / `zhong \bts.sell`),不经规则分发

结果:68 只标的、两种数据源(生产缓存 + mootdx bundle)下,买入与卖出数组逐位差异全部为 0。

标的席位生产缓存根数bundle 根数生产路径买点复刻路径买点差异
002156潜龙吸水·双闸1,62445212929020 / 0 ✅
002436潜龙吸水·双闸1,62437803367430 / 0 ✅
159259三重奏·终卖25320 / 0 ✅
159558三重奏·终卖546542670 / 0 ✅
300820潜龙吸水·双闸1,60015964264100 / 0 ✅
301611潜龙吸水·双闸5034991001000 / 0 ✅
600584潜龙吸水·双闸1,619534424710270 / 0 ✅
603179潜龙吸水·双闸1,62423033995250 / 0 ✅
03
数据源差异(为什么我的绝对数字和生产报告不同)
SECTION 03

## 03|数据源差异(为什么我的绝对数字和生产报告不同)

标的生产缓存研究 bundle末价比吸货信号数 生产/研究
0021561,624 根4,521 根0.9806626 / 1730
0024361,624 根3,780 根1.0702647 / 1495
159259(三重奏·终卖)253None / —
159558546 根542 根0.9579202 / 220
3008201,600 根1,596 根0.9605679 / 679
301611503 根499 根0.9523229 / 229
6005841,619 根5,344 根0.9817677 / 2141
6031791,624 根2,303 根0.9006615 / 877

原因

·生产缓存 = 腾讯前复权并按现价归一化,只保留约 1,620 根(2020-02 起)
·研究 bundle = mootdx 前复权全历史(最长 5,344 根)
·两者复权尺度不同(末价比 0.90~1.07)→ 筹码分布与信号数量会差 10%~30%,但逻辑与方向一致
·影响评估:回测窗口(末 1600 根)与生产缓存长度基本重合,且筹码 W 只用 160 根窗口 → 对相对排序无实质影响
04
结论
SECTION 04

## 04|结论

结论
生产席位复刻逐位一致,可信
之前的对拍结论有效(B30 0.88 > A30+副图 0.89≈ / A30 0.68;生产 0.47)
仍在的口径差① 数据源(腾讯归一化 qfq vs mootdx 全历史)② 成交价(收盘)③ 费率(本表统一 0.15%,生产 万0.9/万0.5)
切换前建议生产链路的选股扫描要用同一数据源做一次端到端实跑对账(本表已把逻辑钉住,剩下只差数据层)
05
局限
SECTION 05

## 05|局限

·只比对了个股席与 ETF 席两种在役策略(其他研究级策略未覆盖)
·逐位一致是在同一份 df 内比较,跨数据源的一致性是逻辑层面(同函数同参数),不是数值层面
·未比对 START 之前(前 120 根)的信号,生产扫描同样从 START=120 起算

脚本 /root/ths_analysis/winner_test/{bt70_parity,make_report32}.py · 生成 2026-09-13

Hermes Agent · 水墨·报纸风研究报告 · 2026-09-13 10:32