多策略公平回测 · T+1盲测

T+1开盘成交 | 佣金万2.5+印花千1+滑点0.2% | IS(70%)/OOS(30%) | 200样本 | 2026-09-04 01:46
8
策略数
186
有效标的
70/30
IS/OOS
T+1
成交规则
万2.5
佣金

◆ 核心发现

个股 OOS盲测排名

样本外30%数据, T+1开盘成交, 统一摩擦成本 — 最终排名依据

#策略年化MDDCalmar夏普 胜率盈亏比持仓日连亏失效%笔数
1 B1&xih5+终止卖 3.5% 30.3% 0.133 0.07 46% 1.66 10 4 4% 7992
2 潜龙吸水·主力版 3.7% 31.2% 0.117 0.07 47% 1.51 10 4 6% 7728
3 三重奏BTS(双卖) 4.5% 43.4% 0.111 0.12 57% 1.27 33 2 11% 3154
4 潜龙吸水·三重吸筹 4.1% 36.1% 0.110 0.13 47% 1.56 12 4 8% 7863
5 三重奏BTS(终卖) 4.8% 43.7% 0.103 0.12 57% 1.30 34 2 11% 3154
6 潜龙吸水·七全版 2.1% 26.4% 0.083 0.02 47% 1.48 9 3 2% 6000
7 乘势低吸v3.0 -2.5% 45.9% -0.050 0.17 34% 2.13 12 6 4% 11388
8 GS金叉死叉 -4.7% 42.5% -0.114 0.14 31% 2.30 10 6 3% 11364

ETF OOS盲测排名

样本外30%数据, T+1开盘成交, 统一摩擦成本

#策略年化MDDCalmar夏普 胜率盈亏比持仓日连亏失效%笔数
1 三重奏BTS(终卖) 2.3% 17.7% 0.188 -0.07 50% 1.80 30 1 0% 213
2 三重奏BTS(双卖) 1.1% 17.3% 0.146 -0.07 50% 1.78 29 1 0% 213
3 潜龙吸水·三重吸筹 2.6% 14.3% 0.142 -0.06 50% 1.71 11 2 0% 496
4 潜龙吸水·主力版 1.1% 13.5% 0.104 -0.06 43% 1.60 10 3 0% 734
5 潜龙吸水·七全版 1.4% 11.0% 0.101 -0.14 42% 1.31 9 2 0% 576
6 B1&xih5+终止卖 -1.8% 13.2% -0.135 -0.07 40% 1.57 9 3 0% 785
7 乘势低吸v3.0 -3.2% 21.7% -0.172 -0.00 33% 2.28 13 4 0% 1169
8 GS金叉死叉 -4.2% 18.4% -0.256 -0.04 29% 2.26 11 4 0% 1164

◆ 过拟合检测(个股IS vs OOS)

对比样本内Calmar与样本外Calmar, 衰减>30%标记过拟合风险

策略IS CalmarOOS Calmar衰减衰减%判定
B1&xih5+终止卖 0.033 0.133 +0.100 +303% ✅稳健
潜龙吸水·主力版 0.060 0.117 +0.057 +95% ✅稳健
三重奏BTS(双卖) 0.030 0.111 +0.081 +270% ✅稳健
潜龙吸水·三重吸筹 0.055 0.110 +0.055 +100% ✅稳健
三重奏BTS(终卖) 0.035 0.103 +0.068 +194% ✅稳健
潜龙吸水·七全版 0.034 0.083 +0.049 +144% ✅稳健
乘势低吸v3.0 -0.070 -0.050 +0.020 +29% ✅稳健
GS金叉死叉 -0.080 -0.114 -0.034 -43% 🔴过拟合

◆ 策略说明

BTS双卖 / BTS终卖 — 三重奏BTS

潜龙吸水·主力版 / 三重吸筹

GS金叉死叉 — 基准

◆ 实盘落地提示

⚠️ 重要约束:
多策略公平回测 · T+1盲测 · 2026-09-04 01:46