ETF池指标策略研究报告

目标: 验证19个基础信号的独立有效性

方法: 全池43只ETF × 19信号 × 完整回测

输出: GB Calmar 1.30最优，lahgao低频高质，xih5胜率最高50%

目标: 发现最优双信号AND组合

方法: C(19,2)=171种组合 × 4种逻辑

输出: xihuo+MX6 Calmar 1.32，超低频9轮/年

目标: 基于R2 Top扩展第三信号

方法: R2 Top × 第三信号 × AND逻辑

输出: CTA5+CTA7+B1 Calmar 6.10，收益105.5%，但信号极少需谨慎

目标: 优化止损参数

方法: Top策略 × 3种止损(3%/5%/8%)

输出: 5%止损最优，Sharpe从1.40提升到1.49

目标: 验证策略在不同市场环境表现

方法: 按形态分类器分段统计

输出: 强牛Sharpe 3.97，下行Sharpe 0.01完全失效

目标: Walk-Forward验证与参数高原

方法: 训练60% → 测试40% × 18种参数组合

输出: 样本外收益衰减至9.8%但仍为正期望，参数高原明显